Page 19 - 电力与能源2024年第三期
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栾晶晶,等:基于组合赋权—云模型的电力市场主体信用风险评估                                      293

                熵理论构建了低压电力用户信用组合评价模型,                            的所有主体。综上,本文基于结构—行为—绩效
                在保证组合偏差最小的基础上,实现了组合方法                            框架,遵循目标导向、实用可操作性、灵活可调整
                的相容性最大。文献[9]针对分布式能源信用评                           性原则,构建电力市场主体信用风险评估的指标
                估指标的需求,基于区块链信用证明共识机制提                            体系,该体系共包含结构层面、行为层面以及绩效
                出了一种新的分布式能源信用风险管控机制。文                            层面 3 个一级指标和 14 个二级指标。

                献[10]基于正态云模型和条件风险价值(CvaR)                            在结构层面,首先,规模较大的企业通常具有
                对零售商的信用等级进行了评价。文献[11]建立                          更强的资金实力和市场竞争力,能够更好地应对
                了基于贝叶斯最优最劣法—云模型的售电公司信                            市场波动和风险挑战。其次,高资产负债率意味
                用风险评估模型。                                         着企业的负债水平相对较高,财务风险较大,可能
                    以上研究为电力市场主体信用风险的分析                           面临偿债压力和资金链断裂的风险。再次,市场

                提供了有力的理论与方法支撑,但存在着两方面                            份额较大的企业通常具有更强的市场竞争力和盈
                的问题:一是仅涉及单一的市场主体,无法对电                            利能力,能够更好地应对市场风险和变化。最后,
                力市场的所有参与主体进行有效的信用风险度                             流动比率较低意味着企业资产流动性较差,可能
                量;二是仅使用了单一赋权法,指标的权重受人                            面临偿债困难和资金链断裂的风险。综上所述,
                为或数据分布的影响较大。基于此,本文提出一                            本文从结构层面出发,以市场主体规模 C 11、资产
                种基于组合赋权—云模型的电力市场主体信用                             负债率 C 12、市场份额 C 13、流动比率 C 14 等指标全面

                风险评估模型。该模型首先采用“结构—行为—                            评估市场主体的市场地位和竞争力,为电力市场
                绩效”框架设计一个包含 3 个一级指标和 14 个二                       主体信用风险评估提供科学的决策依据。
                级指标的主体信用评估体系。接着,引入博弈理                                在行为层面,评估指标应当能充分体现参与
                论,提出一种将属性层次模型(AHM)与反熵权                           者的交易行为和经营能力。首先,现货市场是电
                法相结合的组合赋权方法,实现多指标多层次的                            力市场中最活跃的交易市场之一,参与者需要在

                指标加权。同时,提出基于云理论的电力市场主                            规定的时间内提交申报单,如果申报偏差率 C 21 过
                体信用风险评估模型,对电力市场主体信用风险                            高,说明参与者的交易行为不够规范。其次,电力
                进 行 量 化 分 析 。 试 验 结 果 表 明 ,该 模 型 能 够 全           市场的合同履约是参与者之间进行交易的信用基
                面、科学、准确地评估电力市场主体的信用风险                            础,如果合同电量履约率 C 22 较低,则说明参与者
                状况,为电力市场精细化运营和风险控制提供有                            的信用风险较高,可能存在无法按时履约的风险。
                效支撑。                                             同时,若市场主体的成本费用控制率 C 23 较低,说
                                                                 明参与者的经营管理能力较弱。再次,历史信用
                1 电力市场主体信用风险评估指标体系
                                                                 记录 C 24 是评估参与者信用风险的重要依据,如果
                    构建
                                                                 参与者的历史信用记录较差,则说明其信用风险
                1.1 基于 SCP 框架的评估指标体系构建说明                         较高,可能存在违规操作或无法履约的风险                     [12] 。
                    结构—行为—绩效(SCP)框架主要用于分析                        最后,电力市场是一个竞争激烈的市场,参与者需
                市场结构、行为和绩效之间的关系                [10] 。在电力市        要具备一定的市场拓展能力,如果参与者的市场
                场中,市场结构包括市场参与者的数量、市场的竞                           拓展能力 C 25 较弱,则说明其在市场竞争中的地位
                争程度、市场的监管机制等,市场主体的行为包括                           较低,可能存在经营风险。需要注意的是,市场份

                交易行为、历史信用记录等,市场绩效包括市场参                           额主要反映企业在当前市场中的占有比例,是已
                与者的盈利能力、客户满意度等,上述因素都对电                           经获得的市场份额;而市场拓展能力则更侧重于
                力市场主体信用风险起着至关重要的作用。电力                            企业在未来市场中扩展的潜力和能力,是企业未
                市场主体信用风险评估的对象应当包含电力市场                            来发展的动态指标。
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