Page 19 - 电力与能源2024年第三期
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栾晶晶,等:基于组合赋权—云模型的电力市场主体信用风险评估 293
熵理论构建了低压电力用户信用组合评价模型, 的所有主体。综上,本文基于结构—行为—绩效
在保证组合偏差最小的基础上,实现了组合方法 框架,遵循目标导向、实用可操作性、灵活可调整
的相容性最大。文献[9]针对分布式能源信用评 性原则,构建电力市场主体信用风险评估的指标
估指标的需求,基于区块链信用证明共识机制提 体系,该体系共包含结构层面、行为层面以及绩效
出了一种新的分布式能源信用风险管控机制。文 层面 3 个一级指标和 14 个二级指标。
献[10]基于正态云模型和条件风险价值(CvaR) 在结构层面,首先,规模较大的企业通常具有
对零售商的信用等级进行了评价。文献[11]建立 更强的资金实力和市场竞争力,能够更好地应对
了基于贝叶斯最优最劣法—云模型的售电公司信 市场波动和风险挑战。其次,高资产负债率意味
用风险评估模型。 着企业的负债水平相对较高,财务风险较大,可能
以上研究为电力市场主体信用风险的分析 面临偿债压力和资金链断裂的风险。再次,市场
提供了有力的理论与方法支撑,但存在着两方面 份额较大的企业通常具有更强的市场竞争力和盈
的问题:一是仅涉及单一的市场主体,无法对电 利能力,能够更好地应对市场风险和变化。最后,
力市场的所有参与主体进行有效的信用风险度 流动比率较低意味着企业资产流动性较差,可能
量;二是仅使用了单一赋权法,指标的权重受人 面临偿债困难和资金链断裂的风险。综上所述,
为或数据分布的影响较大。基于此,本文提出一 本文从结构层面出发,以市场主体规模 C 11、资产
种基于组合赋权—云模型的电力市场主体信用 负债率 C 12、市场份额 C 13、流动比率 C 14 等指标全面
风险评估模型。该模型首先采用“结构—行为— 评估市场主体的市场地位和竞争力,为电力市场
绩效”框架设计一个包含 3 个一级指标和 14 个二 主体信用风险评估提供科学的决策依据。
级指标的主体信用评估体系。接着,引入博弈理 在行为层面,评估指标应当能充分体现参与
论,提出一种将属性层次模型(AHM)与反熵权 者的交易行为和经营能力。首先,现货市场是电
法相结合的组合赋权方法,实现多指标多层次的 力市场中最活跃的交易市场之一,参与者需要在
指标加权。同时,提出基于云理论的电力市场主 规定的时间内提交申报单,如果申报偏差率 C 21 过
体信用风险评估模型,对电力市场主体信用风险 高,说明参与者的交易行为不够规范。其次,电力
进 行 量 化 分 析 。 试 验 结 果 表 明 ,该 模 型 能 够 全 市场的合同履约是参与者之间进行交易的信用基
面、科学、准确地评估电力市场主体的信用风险 础,如果合同电量履约率 C 22 较低,则说明参与者
状况,为电力市场精细化运营和风险控制提供有 的信用风险较高,可能存在无法按时履约的风险。
效支撑。 同时,若市场主体的成本费用控制率 C 23 较低,说
明参与者的经营管理能力较弱。再次,历史信用
1 电力市场主体信用风险评估指标体系
记录 C 24 是评估参与者信用风险的重要依据,如果
构建
参与者的历史信用记录较差,则说明其信用风险
1.1 基于 SCP 框架的评估指标体系构建说明 较高,可能存在违规操作或无法履约的风险 [12] 。
结构—行为—绩效(SCP)框架主要用于分析 最后,电力市场是一个竞争激烈的市场,参与者需
市场结构、行为和绩效之间的关系 [10] 。在电力市 要具备一定的市场拓展能力,如果参与者的市场
场中,市场结构包括市场参与者的数量、市场的竞 拓展能力 C 25 较弱,则说明其在市场竞争中的地位
争程度、市场的监管机制等,市场主体的行为包括 较低,可能存在经营风险。需要注意的是,市场份
交易行为、历史信用记录等,市场绩效包括市场参 额主要反映企业在当前市场中的占有比例,是已
与者的盈利能力、客户满意度等,上述因素都对电 经获得的市场份额;而市场拓展能力则更侧重于
力市场主体信用风险起着至关重要的作用。电力 企业在未来市场中扩展的潜力和能力,是企业未
市场主体信用风险评估的对象应当包含电力市场 来发展的动态指标。