Page 106 - 电力与能源2022年第一期

1 0 0 张 硕, 等: 我国电力交易机构合规风险管理体系研究

策与企业经营管理实际存在偏离, 市场化交易环 ( 8 ) 社会舆情风险: 是指电力交易机构在管理
节增 多, 可 能 导 致 交 易 机 构 在 执 行 规 则 时 出 现 电力交易业务过程中由于某些负面事件或认知差
违规。 异等情形, 引发社会公众讨论, 造成社会负面舆论
( 2 ) 风险识别风险: 风险识别风险是指电力交 的风险。对舆情风险的管控重点在于事前预防和
易机构在对电力交易市场中存在的各类风险进行 事后应对。
有效的识别、 监测、 分析和控制等方面存在的风 3.2.4 人员管理合规风险
险。按照国家相关规定要求, 按照“ 谁运营, 谁监 电力交易机构的人员管理合规风险指的是电
测” 的要求, 电力交易机构必须履行市场风险监测 力交易机构在人员能力、 队伍建设、 党风廉政等方
的职责, 需要建立系统、 科学的市场风险识别、 监 面可能存在的风险。
测、 分析和控制体系, 具备相应的监测能力, 遵循 ( 1 ) 人员能力风险: 是指电力交易机构人员的
规定的流程开展风险管理, 必要时要上升到法律 能力是否胜任、 能否提升, 是否可以培养合格的人
层面, 通 过 立 法 让 电 力 交 易 机 构 减 少 自 身 合 规 才队伍, 以及合适人员的任用和留用, 保持电力交

风险。 易机构持续运作方面存在的风险。
( 3 ) 安全运行风险: 是指电力交易过程中可能 ( 2 ) 党风廉政风险: 是指电力交易机构各个部
发生的对电力系统和电力市场安全稳定运行等方 门和各级员工在日常工作和电力交易环节贯彻落
面的风险影响。例如因为电力交易购售双方未严 实党风廉政和反腐败工作要求, 保持廉洁公正方
格执行检修、 线路等可靠性管理规则要求, 导致美 面存在的不确定因素。
国加州和纽约相继发生大停电。
4 电力交易机构合规风险评估与处置
( 4 ) 信息管理风险: 信息管理风险是指电力交
易机构在信息披露、 发布、 上报等方面在披露内
失效模式、 影响及危害性分析( FailureMode
容、 时间、 流程、 方式等方面未能满足政府相关部 EffectandCriticalit yAnal y sis , 简称 FMECA ) 通
门、 市场运营规则和监管机构要求所产生的风险。 过分析系统中所有可能的失效模式, 逐一地确定
在电力市场环境下, 市场主体及社会各方对信息 每种失效模式对系统的影响, 根据失效模式的严
披露情况十分敏感, 因此信息管理合规风险需要 重程度( Severit y 和发生概率 ( Occurrence ) 进行
)
做好相关预案并要格外小心处置。
排序, 从而实现风险的事前分析与控制。
( 5 ) 信息保密风险: 是指电力交易机构在信息 在许多 FMECA 法中, 风险矩阵分析较适用
安全与商业秘密保护可能存在的风险。在合规风
于电力交易机构合规风险评估, 其步骤如下。
险管理实际过程中, 一般将信息保密风险与信息
( 1 ) 结合专家的知识与经验建立严重程度和
披露管理风险进行融合, 兼具满足两方面的风险
发生概率语言变量的模糊语言集, 语言变量如表
管理要求, 后文统称为“ 信披保密合规风险”。
2 所示。
( 6 ) 交易管理风险: 是指电力交易机构在管理
( 2 ) 由严重程度和发生概率的分级得到合规
电力交易市场、 收取交易费用等方面存在的风险。
风险水平由 I 、 II 、 III 、 IV 依次降低的 4 种评价结
例如存在部分滥收费用、 附加不合理交易条件等
果, 获得合规风险矩阵如表 3 所示。
限制竞争行为。为了规避市场管理风险, 可以采
基于风险矩阵分析法对电力交易机构的合规
用开展电力市场化交易培训等措施; 交易费用的
风险进行评估后, 电力交易机构应根据评估结果
收取则必须符合相关交易规则和法律法规规定。
对不同的合规风险采取相应处置措施。
( 7 ) 履约信用管理: 是指电力交易机构在对市
表 2 严重程度和发生概率的语言变量
场主体进行信用评估和管理, 在电力交易执行过
语言变量 严重程度 发生概率
程中确保已达成的交易如约完成等方面的风险。 很高( VH ) 对交易机构产生重大影响 很高, 基本都会发生
因电力现货市场价格存在波动风险, 如因波动较 高( H ) 对交易机构产生严重影响 高, 经常会发生
较高( PH ) 对交易机构产生较大影响 较高, 可能重复发生
大致使电力购售双方存在履约风险时, 电力交易
一般( M ) 对交易机构产生普通影响 中等, 有时发生
机构应在交易规则制定以及金融产品风险对冲方 低( L ) 对交易机构产生较小影响 低, 相对较少发生
面开展探索研究。 很低( VL ) 对交易机构几乎无影响 不太可能发生